たいていは使えます。関わるものは 2 つあります。確認コードを届ける SMS と、銀行アプリそのものです。
SMS で届くコードは、ご自分の番号、つまりご自分の SIM に届きます。旅行用 eSIM でデータ通信をしながら、端末の設定でその回線をオンのままにしておけば、コードは届き続けます。海外で受け取る SMS に、ご契約の携帯会社が料金をかけることがあります。その会社のローミングの条件をご確認ください。
アプリに見えるのは、通信がどの国から来ているように見えるか、つまり IP の所在地です。ネットワーク側が公開している場合、各プランに記載されています。銀行によっては、予想していない国からのログインを確認したり、ブロックしたりします。
大事な場合は、旅行の前に銀行に知らせておくか、銀行に合った IP の所在地のプランを選んでください。「IPを選ぶ」に、その渡航先で売られている IP の所在地が一覧で出ます。
銀行がどう対応するかは銀行自身のセキュリティ上の判断なので、私たちには約束できません。それでもアプリが拒む場合は、たいてい銀行のサポート窓口で解除してもらえます。ご自分の番号への電話も、引き続きつながります。